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商业银行流动性办法修订将有效监管中小银行

发布时间:2021-09-17 10:03:06来源:

导读 商业银行流动性措施修订后,中小银行将得到有效监管。为进一步加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳定运行,银监会近日发布《商

商业银行流动性措施修订后,中小银行将得到有效监管。

为进一步加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳定运行,银监会近日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。据悉,新办法将引入净稳定资金比率、优质流动资产充足率、流动性匹配率三个量化指标,弥补2000亿元以下资产的中小银行缺乏有效监管的不足。在回答记者提问时,中国银行业监督管理委员会相关负责人表示,近年来,随着国内外经济金融形势的变化,银行业经营出现了新特点。现行规定仅包括流动性比例和流动性覆盖率,其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元以上的银行,而资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新的净稳定资本比率国际标准(NSFR)。因此,有必要根据我国商业银行的特点和国际监管改革的成果,对流动性风险监管体系进行修订。

据悉,本次修订的主要内容包括:一是引入三个新的量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行,优质流动资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配比例适用于所有商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系,合理优化部分监测指标的计算方法,强调其在风险管理和监管中的应用。三是细化日间流动性风险管理、融资管理等流动性风险管理相关要求。

“新措施增加了流动性风险监管指标,扩大了适用范围,强化了银行间融资限制,强化了日间流动性风险管理,既体现了巴塞尔协议三框架下加强银行流动性管理的必要性,也解决了早期银行体系在流动性充裕时期过度依赖批发融资和银行间融资促进业务增长带来的潜在问题,有助于鼓励银行回归传统业务源头,服务实体经济,减少资金在金融体系中的自循环。”民生银行研究院金融发展研究中心主任王亦丰告诉《经济参考报》记者。

王亦丰表示,新措施还要求银行提高流动性管理能力。银行需要建立更加完善的流动性管理框架,提高流动性预测和评估能力,定期进行情景模拟和压力测试,需要强大的IT系统支撑,增加管理的专业化和精细化水平。

据悉,修订后的流动性措施将于2018年3月1日起生效。银监会相关负责人表示,为避免对银行经营和金融市场造成较大影响,将根据新监管指标的不同特点合理设置过渡期。

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